洞见交易|分享一套逻辑简单的趋势交易系统

对于交易系统,大家似乎觉得听过不少,但真正见识过的不多。实际上情况是,很多交易者不知道自己已经知道,或者知道了却还处于不知道的状态之中。交易系统形式多样,千差万别。有做震荡的,有做趋势的,有做套利的。传说中的交易系统,它是什么样的呢?是不是有轻易不出手,出手则一击必中的入场、出场技巧,

对于交易系统,大家似乎觉得听过不少,但真正见识过的不多。实际上情况是,很多交易者不知道自己已经知道,或者知道了却还处于不知道的状态之中。
交易系统形式多样,千差万别。有做震荡的,有做趋势的,有做套利的。传说中的交易系统,它是什么样的呢?是不是有轻易不出手,出手则一击必中的入场、出场技巧,有恰到好处的停盈停损设计,有令人赞叹而又神秘莫测的资金管理方法?又或者是能够在关键时刻,让我们能够拥有神乎其神、满仓一搏的神奇力量?
呵呵,你想多了!
下面,我具体给大家演示建立一套趋势交易系统的形成过程。大伙有兴趣,可以亲自测试,和你现有的交易系统PK一番,看看这套简单的交易系统,是否具有强大的生命力和盈利能力?
在演示之前,我们首先应该知道一套交易系统它需要具备哪些基础属性。有了正确的认知,我们设计交易系统就有了骨架和灵魂。
属性一:能够抓得着大趋势(波段)的正值预期交易技术

能够赚钱的正值交易技术体系很好找,均线,MACD,KDJ等等都行,不需要它的效果有多惊艳,出入场位置有多精确,只要它能抓得着大趋势(波段),结果是正值就行。抓得着大趋势大行情,就为我们提供了资金加仓的机会,为获得大利润打下了基础。
属性二:有严格的逻辑支撑
交易逻辑是什么?就是你要通过什么样的方式来实现盈利?你凭什么说自己能够长期,持续盈利?你的核心依靠是什么?只要你的交易逻辑合理,正确,且拥有正向收益预期。那么,用交易系统来运行这套交易逻辑,它的威力就会慢慢发挥出来,体现出设计的效果。
属性三:简单

也就是出入场规则要简单,大道至简,交易同样是需要去繁就简,拒绝诱惑与完美。越简单的东西,越容易上手和识别,生存能力越强;越是精细的交易技术,生存能力和成功率越低。对简单的认知,一般人难于看透和领悟,追求事物的高确定性和精细化是人类进化的本能,如果一个交易者能够领悟到简单才是真正的美,能够接纳简单的残缺美,他大概率已经不是一个普通人。
属性四:要发挥概率优势
如果说,交易有规律的话,那它一定会是大数定律。大数定律有两个特征,一是样本数据越多,准确性越高;二是样本存在的时间越短,不确定性越高,样本存在的时间越长,确定性越高。因此,一致性交易的样本次数越多,时间越长得出的结果,准确性越高。我们测试和选取交易系统时,概率优势越大的,越需要优先选择。
属性五:资金管理
赢冲输缩,该轻仓时轻仓,该重仓时一定要重仓,才能即防范风险又不会失去获取大利润的机会。期货是天然带杠杆的,但杠杆交易本身就是一个美丽的陷阱。长期重仓干,满仓干是死路一条,是对自己金钱和家人的不负责任,绝对没有幸存者的先例。真正的交易大师,追求的不是暴利,而是安全。对于盈利的追求是得之我幸,失之我命。交易千万条,安全第一条。
属性六:做时间的朋友。
一方面,一套交易系统,能否发挥出它的系统优势和设计优势,需要过程,需要时间。这就需要我们能够坚持,能够耐心等待,能够面对各种压力而不忘初心。时间一定是财富的朋友,成功是需要时间才能体现的。
另一方面,应尽量避免针对短周期设计交易系统,哪些看似争分夺秒,追求效率最大化的日内短线交易的成功率是极低的。国内外不知有多少专业机构和大公司用云计算机检测过N遍,K线周期越小,操作难度越大;交易次数越多,止损就越多,亏损和爆仓就越多。以笔者成千上万次不分品种,不分边界的测试情况来看,日K周期已经是不能再小的交易级别了。
有了对交易系统的基本认知,我们现在开始设计一套趋势交易系统。我们分别以沪深300指数(可以视为对300只股票的组合交易)和几只股票作为标的测试对象,展示交易系统的设计流程和输出效果。
我们就以一根均线作为基础设计一套趋势交易系统。暂定为30日均线吧,当然,你较真的话,20日,40日,60日随便,但建议不小于20日。
一、出入场规则:当日收盘价在30日均线上面开多单,在30日均线下面平仓。(是不是很无脑,且毫无美感?别急,我们一步步来。)

我们依照上面的交易系统应当具备的基础属础来评判一下:
1)能够抓得着大趋势(波段)的正值预期交易技术。
看回测效果,显然做到了。并且,大趋势留给我们的操作空间和时间都还很广阔。
2)有严格的逻辑支撑
均线的特点,就是在多头趋势时,价格会一直在均线之上;而在空头行情来临时,价格会一直在均线之下。所以,利用均线,获取趋势收益的交易逻辑是成立的。
3)简单
这个不用说了。还有更简单的么?你告诉我,我认怂。
4)概率优势和时间的朋友
你们也该动动脑筋了,自己评判下。
资金管理?我没有忘记。一套成型的趋势交易模型=简单正期望值的出入场规则+资金管理,之所上面没加资金管理系统,主要是想让大家看看这套系统构架的裸身状态是怎么样的。资金管理就犹如人的衣服,虽然式样多种,但不同的衣品(资金管理方法)决定了你在人前不同的效果。不挑了,我就选一件大家常穿的西装(盈利加仓)来给大家展示吧。
二、资金管理方法:盈利加仓

果然人靠衣装,佛靠金装。盈利加仓这件西装一穿,它们一下子变得有气质、有品味、有身价多了。沪深300身价是裸身状态的3.82倍,茅台酒身价是裸身状态的2.9倍,东方通信身价是裸身状态的4.83倍。这下大家明白资金管理对交易的升华和倍增效应了吧,没有做任何技术提升和参数优化,初始入场点和止损出场点没变,只是当开仓盈利时,就用盈利进行加仓,初始开仓到止损出场的时间越长,空间越大,仓位就越重,溢价盈利就是在这种大行情大波段来临时诞生的。

至此,这套趋势交易系统成型。重复一下,这套趋势系统是这样的:1、当日收盘价在30日均线上面开多单,在30日均线下面平仓;
2、初始开仓一手,不做杠杆;开仓单盈利时,以盈利资金全部进行加仓;平仓时平全部仓位。
3、以上1、2循环。
现在股市红火,你们可以用此套交易系统来看看它在其他股票上的表现,它的适应性极广。但在其他个股上的表现,只有你自已亲自去测试了。需要我帮忙测试,加我微信,我演示给你看。
我知道,交易是件很隐私,很个性的事情,别人的东西再好,也不会被人采用。一方面,这不光是交易市场本身就是由不同的思维方式和人性构成,彼此千差万别,互相对立,如果交易者真的能够听听别人的就会照着去做,那么,这个市场也就不会存在了。交易者如果没有一定的经历和磨难,再简单的东西,他都是难以坚持执行的。另一方面,交易者即使有幸获得了一套优秀的交易系统,他也会情不自禁的去优化和丰富交易系统,那样,交易系统其实也就失效了。
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