洞见交易|一个充满爱恨情仇的震荡交易策略

交易能赚钱常见的方式有两种,一种是平时不赚钱,盈盈亏亏打酱油,小亏不断,但一旦等来了你设计的交易系统所能抓捕的大行情大波段大趋势,一次就能赚大钱,甚至因此给交易者带来财富级别的改变。一种是不断的赚小钱,但积沙成塔,长期下来,也足以实现你的财务自由。两种方式都不容易,前者盈利的核心是盈亏

交易能赚钱常见的方式有两种,一种是平时不赚钱,盈盈亏亏打酱油,小亏不断,但一旦等来了你设计的交易系统所能抓捕的大行情大波段大趋势,一次就能赚大钱,甚至因此给交易者带来财富级别的改变。一种是不断的赚小钱,但积沙成塔,长期下来,也足以实现你的财务自由。

两种方式都不容易,前者盈利的核心是盈亏比,后者盈利的核心是胜率,都需要交易者有极为坚韧的耐力和强大的资金管理能力。交易没有圣杯,盈亏同源,任何阳光的背后,都有阴暗的一面,都有我们需要去背负的风险或压力。一切都只是选择,但你若选择了,就请风雨兼程!
昨天我给大家分享了一套趋势交易系统,不出我所料,反馈回来的信息是,大多基本都只是看看,顶多感叹一番而已,他还是不相信自己的看见,也不相信别人或自己能做到,更有的,已经想着怎么去优化系统了,能不能再多赚点,能不能少回撤点?
没有关系,我分享的目的不是说教,没有匹配的交易经历和应对大回撤的资金与心理准备,大部分人不能相信、不能匹配是正常的。投资本身就是自身认知的变现,我们做为一名交易者,只有在不断的经历中去不断学习,尊重交易的基本常识,洞察那些貌似有理其实谬误的观点和伪理论,才能走上正确的交易之路。
接下来我要给大家介绍震荡交易方法,它存之于市场久矣,以极高胜率闻名,但同时也是个问题小子,争议很大。我们先不戴有色眼镜看他,先看看它的市场表现,然后再来谈其他吧。下面我随机选择了三个合约,上证IH50股指期货主连、美原油股指期货主连,豆粕期货主连作为演示标的。

是不是好像也不坏?
这种交易模式叫等价熵交易方法,也叫马本格尔交易策略,是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理就是为你每次亏损的赌注加倍,这样,当你赢的时候,你不仅会收回先前的损失,还会获得第一次赌注总额的收益。也就是,你下单盈利了,小赚走人;如果亏损了,就双倍加仓,再亏再双倍加仓,一直加下去,不盈利不走人。理论依据就是市场总是波动的,有涨就有跌,有跌就有涨,总会熬到获利的时候。然后,开始下一轮。
它是不是很迎合人的本性:赚钱的时候害怕利润跑掉,所以在有得赚的时候就获利了结;而在赔钱的时候为了翻本,会逆势补仓,所谓降低成本,最终让它翻盘。平时只赚小钱不要紧,积小胜为大胜,不求闻达天下,只求一生平安。
这种方法有理论支撑,有实践践行者。因为有相当多的交易者采用这种交易方式,特别在外汇交易策略中,采用马本格尔交易法则的EA占65%以上,甚至,很多大机构也采用这种策略进行交易。
等价熵策略的风险,本贴就不一一描述了,大家网上找。反正,在很多人眼里,这小子是坏得不能再坏了,一听说它就直接否定,再说他就被喷之又喷,觉得它唯一的结果就是爆仓。
但是,我是不赞同这种贴标签的说法的。凡事没有深入调查研究,就没有发言权。等价熵策略就如我们常听说的缠论一样,都拥有相当多的粉丝,虽然使用这种交易方法的成功者廖廖,但,毕竟也有大量的成功案例展示在我们眼前,我们何不去探究一番,看看有没有可能和这个坏小子成为朋友呢?
谈等价熵策略的风险,只为了否定而否定,和离开剂量谈毒性一样,离开具体的模型和参数谈策略,是不客观的。其他不说,在外汇和国债交易市场,等价熵策略是可以做到持续盈利且不爆仓的(盈利多少先不讨论,有兴趣的朋友,我们模型上见)。要说爆仓,有什么策略没有爆仓的风险?无论哪类策略,失败的模型和不合理的参数,都会爆仓,并且一点都不慢。
今天我斗胆将这套交易策略介绍给大家,不是来坑大伙的,是想分享一些使用等价熵的使用技巧,看看能不能做这小子的朋友,这才是本贴的核心所在。
市场是由趋势和波动组成,我想这点大家能够认可。任何品种都不可能长期、连续的出现单边的趋势而一去不回头。持续上涨的过程中,下跌回调的概率是增加的,反之亦然。只要品种不死,哪么它必然有反向波动的时候,反向波动它一定会来。有了这种认识,我们就可以选择在相应的品种上实施这种策略。
比如国债期货,它的波动是有边际的,基本就在90-102元之间波动,有了这种前提,我们在设计模型的时候只要确保价格到了交易边际也不会爆仓,是不是就可以大概率安全了呢?假设我用等价熵策略做多国债期货,逆势加仓确保它跌到85也不会爆仓,这个策略安全了吧,甚至我放宽到80元,70元。当然有可能边际太宽的话,这个策略就赚钱少了甚至不赚钱,但一定会爆仓这个定论,至少在国债期货合约上是可以克服的。

再说说仓位和位置。仓位来说,逆势加仓未必是加双倍仓位,可以按照比例增加30%,50%,也可以用加法而不是乘法……总之各种仓位管理的方式都可以用,这需要反复的测试。首仓位置来说,低处做多不做空,高处做空不做多,是不是也可以大幅度降低爆仓的概率?
关于加仓间距,可以选择固定间距加仓,比如每隔30点,每隔50点,每隔100点都可以,也可以动态根据参数百分比计算间距,还可以根据市场的趋势判断,甚至可以部分人工干预。不同的仓位、位置和间距,对于获利空间,乃至爆仓的可能都有关键的影响,需要不断地反复的测试和调整。
另外,还可以通过分账户,一户一品种, 一户一策略的组合方式来使用等价熵策略。比如,把钱分到10个账户,爆仓一个损失10%;分到20个账户,爆仓一个就是损失5%。只要你其他帐户的盈利大于你爆仓帐户的损失,说明你使用的等价熵策略就是成功的。
总之,通过多账户,多策略,多品种,放宽波动安全边际等一系列的组合方式,完全可以提高等价熵交易策略的安全边际和实战性。
没有稳赚不赔的交易策略,交易策略千万条,安全总是第一条。没有绝对的对和错,凡事万物,都需要我们多进行一些深层次的思考和感悟,不人云亦云,探索无止境,一切都只是选择。

欢迎关注公众号洞见交易。另外,有粉丝问我要昨天的趋势交易模型,这完全没有问题。请你关注本公众号,并至少转发一个贴子到你加入的微信群,同时在您的朋友圈分享,然后加作者微信,我直接发源代码给您。谢谢。

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