读华裔赌圣马凯文《数字信徒》的一点感想

交易笔记 · 2013-05-18

去年偶然的一个机会观看了电影《决胜21点》,通过这个电影我知道了爱德华.索普最早找到了战胜21点庄家的方法。直到最近我又知道《决胜21点》的主人公原型就是华裔马凯文,他的著作《数字信徒》刚刚读完,就简单说说自己的看法吧。



读这本书给我印象最深的是马凯文先生提到的“方差思维”。



由于赌博和投机交易有很多人相似的地方,赌博的许多思维模式完全可以应用到投机交易上去,所以作者提到的“方差思维”对投机客来说意义重大。因为作者的独特人生经历,让我对马凯文先生提到的方差思维非常赞同。



对于没有接触过统计的朋友来说,方差这个名词肯定非常抽象,不易理解。我们用抛硬币作为例子吧。



比如说,第一种情况:甲和乙通过抛硬币赌钱,如果是正面的话,乙给甲1元,如果是反面的话,甲给乙1元,我们知道这个游戏玩的越久,那么双方基本上是不赔不赚;



第二种情况:假如是正面的话,乙给甲1.1元,反面的话,甲还是给乙1元,那么长期来看,乙方肯定会输光(自己思考一下为什么吧)。





在上面的简单例子中,我都提到了时间足够长。因为只有这样,双方的输赢概率才会基本相同。时间越短,双方的输赢概率有可能会有比较大的差异。比如双方可能出现连续多次输或者赢的情况,这样的事情是非常有可能的,所以这个游戏玩的时间越短,那么最终的输赢不确定性就越大。反之,玩的时间越久,双发的输赢就有很大的确定性。





在上面提到的第二种情况中,只要时间足够长,因为甲方和乙方在输赢概率上基本相同,但是在赔率上甲方比乙方有很大优势,所以甲方久赌必赢。



这个道理看似简单,但是在现实中很多人却不明白。就连该书的作者也曾经在这个问题上怀疑过自己。



在该书中,作者提到他曾经在赌场玩21点,虽然他使用的方法可以提高获胜的概率,但是因为运气不佳,他接连出现失利,亏损额一度达到10万美元,在这个时候,任何人都会怀疑自己的方法是不是有问题,应不应该继续玩下去?



如果是您,您会怎么办呢?



如果放弃,之前的亏损就是真正的亏损了。如果继续赌下去,会不会出现更大的亏损?估计大部分人都会这样想的。





从统计学的角度考虑,只要我们在获胜概率上有优势,可以做到输小赢大的话,长期来看,我们是可以战胜专家的。马凯文先生就是这样做的。他不但没有退出,而是在经过深思熟虑,确定自己的方法没有问题后,选择了继续再战。结果不久他就赢回了输掉的10万美元,还有盈余。





在上面这个例子中,第一要求我们的交易方法在获胜概率上有优势,可以做到输小赢大;第二本钱足够多也是投机交易成功的重要因素。只要具备了这两个基本的条件,我们才有可能把自己的概率优势转化为真金白银。



可见,在充满不确定性的投机世界里,如果我们对“方差思维”没有深刻理解和运用,投机这口饭会很难吃。在现实生活中,对这种思维方式了解的人知之甚少,不要说运用了,这似乎也注定了绝大部分人的下场。



当然,作者在书中还提到其他的很多方面,但是只有这一点让我印象深刻。(文土狼妹妹)

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