利用K线和均线可以长期稳定获利吗?

交易笔记 · 2015-03-03

刚刚在一个叫淘金柚的新浪博客上看到一篇名为《【揭秘】均线真的能够赚取暴利么?》的文章,我认为通过以下两种方式可以很大程度上提高系统的胜率和收益率;1,做短看长。博客作者运用的是日K周期做的检测,如果运用寻我先生推荐的30分钟和120均线做交易的话,效果肯定比文章的收益率要高。2,改善出入场方式。利用道氏理论提到的上涨和下跌的定义,以及在均线附近利用箱体来处理K线缠绕均线反复震荡的情况,交易的频率会大大降低,胜率会大大改善,超过50%也不是不可能。通过这两种方式可以大大改善作者提到的心理成本和时间成本过重的情况。



以下是原文内容:



本文本着交易越简单越有效的方式,只使用一根均线进行交易,以上证指数为交易对象,测试使用最简单的交易方式是否能够获利以及获利的幅度有多大。



测试时间段

1992-11-17至2014-09-30(约22年)



测试方式

交易方式:收盘价位于均线以上,则买入;收盘价位于均线之下则卖出。(按照这种方式死做,效率非常低下。其实有比这个方法更合理、高效的方法。)



测试对象

共测试200个参数(2-200),即测试200天均线以下的所有均线(一天均线没有意义,不统计)数据。(K线周期的选择和交易者的资金量大小成正比例关系。如果作者测试的时间周期是30分钟的话,我相信胜率和收益率都会有所不同,不知道读者朋友有没有思考过这个问题。)



统计报告与结论



1、  均线当然可以获利,而且获利的效率还不低



根据实验数据表明,均线的确可以获利,在实验数据中使用的199根均线中,有197根均线成功获利,而没有获得利润的均线只有2根,这两根均线分别是2天均线和3天均线(是否从侧面证明交易时间不能太短,而应该适当延长耐心等待利润的稳定增长?)。所以在此可以看到,最重要的一个证明就是,均线是可以获利的。



2、  获利最高的均线是22天线

 

每个市场的波动方式不一样,虽然上文说到均线可以获利,但是相信大家最关心的哪根均线的获利效率最高,也就是说在上证指数中,哪根均线的获利能力最好。上图是获利能力排序数据,大家可以看到,上证指数这20年来的获利能力最高的均线是22天均线,这根均线的获利能力高达5088.36%,也就是说,如果使用这根均线,你在近20年的交易中,将会获得50倍以上的利润,更加形象点的说法就是,如果你拥有100万本金,在20年里坚定不移的执行这个简单的操作系统,将会使本金增长至5000万,年化收益率高达231.78%,当然,这是一个年化收益率,而不是每年都会赚到这个收益,这是一个非常值得注意的事情。而获利幅度最大的前30名分别是均线(22)、均线(21)、均线(20)、均线(19)、均线(16)、均线(14)、均线(23)、均线(15)、均线(24)、均线(18),详情见上面的收益率统计图。



3、  均线操作的成本是什么?



上面介绍完均线操作是肯定可以获利的,而且证明了均线的获利幅度是巨大的,近20年中获利50倍,相信这样的成绩是超越了市场中的绝大多数人,也证明了很多的作品中选择以均线为操作依据的方式是正确的。现在我们来探讨一下均线操作付出的成本是什么。

 

相对较低的准确率带来的心理成本。在均线的操作中,即使是获利最大的22天均线,其总交易217次,正确的次数仅仅只有67次,也就是30.88%。简单点说,就是操作3次,才会对一次。胜率最高的均线是4天线,也仅仅达到39.73%,但是获利幅度仅仅达到331.81%,而22天线的获利能力是4天线的15倍。所以,如果用均线来追求胜率的话,意义实在是非常小,而且会失去非常多的机会。



在这里就有必要来讨论一下这个问题了。均线的交易(以下的讨论均以22天均线为例)如何在只有约30%的胜率下赚取暴利的。上证指数获利最大的一次交易达到187.46%,而亏损最大的一次达到-8.49%,那么就是说,使用均线操作,是通过大的盈利加上小的亏损来完成资金的盈利过程的。也就是著名的亏的时候亏小钱,赚的时候赚大钱。获利最大的一次交易可以抵消20多次的最大的亏损,所以,长此以往,只要你坚持下来了,一定会获得市场给你的暴利。在这样的交易过程中,反复的止损和亏损的交易,可能会使你的心理压力非常大,甚至会有让你怀疑交易系统的实用性,最终放弃这样的操作系统,所以均线交易首先要付出的就是巨大的心理压力成本。



耐心等待的时间成本。我们来看一下交易是如何进展的。上图是上证指数的行情图和资金曲线的叠加图。K线图是上证指数的行情图,白线为资金曲线的变化图。在上图中可以发现,资金曲线在震荡期间是与K线图基本处于同步震荡,而当上证指数出现大行情的时候,资金曲线将会出现大幅度的增长,当上证指数出现熊市,行情大幅回落的时候,资金曲线不会跟随其一直下降,能够顺利的保证了盈利的果实,当下次机会从新到来的时候,资金曲线会继续增长。但是,如果碰到震荡行情,你将会一直处于资金曲线的震荡中,也就是说,你会在你的选择的均线周期中做反复的上下电梯,没有赚到钱,也不会亏大钱,这就是均线操作中的时间成本,可能你为了一次巨额的利润,要等到接近数年的时间都没有盈利,但是一旦行情开始,等待你的将是暴利。

 

现在我们来总结一下对于均线操作的一些发现。



均线的准确率不高,所以如果你用它来预判行情,你可能会发现反复的假信号,但是如果你坚持使用这个系统,大的行情来临的时候,会将全面所有的亏损全部填补,然后还会有大段的利润。

均线的利润出现在相对集中的时间里。如果你要利用均线盈利,你必须忍受均线反复的假信号,3个信号里接近有2个信号是假的,而且无论你使用哪根均线,你都不可能会获得较高的准确率,同时你还得忍受震荡行情里面你反复的止损。当你选择均线操作时,你必须认真的执行每一个信号,因为你很难知道哪个信号会给你带来暴利,也很难知道你这一次拒绝执行信号,将会带来多大的亏损,所以请你认真执行每一个信号,否则均线操作系统是没有任何意义的,或者说,任何操作系统都是没有意义的。(同样都是K线和均线,有些人利用他们是为了分析和预测,我只是把他们当做交易的参照物。)

 

以上就是均线交易的数据报告。这些数据报告的完成都是依据历史交易的真实数据,本文依据尽量减少主观的结论,基本上没有任何的书籍会有这么完整的数据支撑交易。本文作者淘金柚在此,希望大家可以更加了解交易,谢谢大家!By 淘金柚 原文出处:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e4d8c53b0102v7q9.html

文章推荐:

一个小故事蕴含的“看长做短”思想

飘单的艺术(转载)

罗素眼中的智慧---尊重客观

我眼中的寻我先生(66)如何交易,才会有幸福感?

寻我先生的新浪博客被关闭了

发表评论

搜索

控制面板

您好,欢迎到访网站!

  查看权限