接触网格交易几年了，把自己遇到的相关问题记录下来。
1，常见的网格条件单类型
我最早用的网格条件单是华宝证券，他属于到价触发型网格，目前绝大部分券商都是这个类型，它是价格到了设定的位置才触发委托单，短时间价格变动剧烈时，容易出现委托单没有成交的情况。
后来银河证券推出了成交驱动型网格，它是提前下委托单，价格剧烈波动时，成交效率比到价触发型更高。
2，基准价变动标准
《网格交易基准价是如何动态变化的？》这篇文章介绍过。
到价触发型和成交驱动型基准价变化不太一样，我认为银河证券的成交驱动型更合理一些，基本不会出现高买低卖的情况。
银河证券的到价触发型网格基准价变动有两个选择，“委托全部成交后和“触发委托后”，委托不等于成交，所以基准价以全部成交为标准更合理，另外基准价变动时以网格价更新比触发价更新要合理一些。
3，反弹买入和回落卖出
这个设置可以在价格出现单边上涨或者单边下跌时，让卖出价和买入价更有利。这个和下面的倍数委托结合起来，效果很好。
一般到价触发型网格都有这个功能，它可以跟踪价格波动，让卖价更高，买价更低，它是走一步看一步，跟踪价格波动，有点趋势跟踪的味道。成交驱动型网格是提前双边下委托单，所以没有回落反弹的功能。
4，倍数委托
价格短时间暴涨暴跌时用到，一定要设置。
5，何时会出现高买低卖？
（1），交易标的成交量小，买卖报价差距大，网格价差又小，限价委托-买入价格为“即时卖一价”，限价委托-卖出价格为“即时买一价”，价格变动剧烈时，会出现跳价现象，导致高买低卖。
解决办法：选择交易标的成交量要大一些，网格价差适当设置大一些，加上成交驱动网格，基本避免这种情况。
（2），基准价格变动应该以全部成交为准，以触发价为准可能会偶尔出现触发但是没有成交的情况，这个时候基准价却变了，容易出现高买低卖的情况。
解决办法：网格基准价变动必须以全部成交为准，目前市面上多数到价触发型网格都是以触发价为准，银河证券的到价触发型网格有全部成交后才变动基准价的设置，我感觉比较合理。
6，关于流量费
流量费是交易所收取的费用，每次买卖和撤单都要收取0.1元的流量费。
成交驱动型网格因为是双边同时下委托单，频繁撤单，流量费比传统的到价触发型网格执行成本高，这可能是很多证券公司不愿意推出成交驱动型网格的原因之一吧。
7，如何绕过T+1实现网格日内买卖？
国内股票和相关的etf都是T+1交易，做网格时，我们只要前一个交易日建立底仓，下一个交易日就可以运行网格了。网格格子不要太小，如果高频交易，每天把底仓都卖了还不够，那么当天交易只能停止了，网格格子大一些，就不会出现这种情况。
8，估值百分位查询
参与股票和etf买卖时，估值百分位是我重要的参考依据。网络上有很多这样的工具，我自己用的是芝士财富，它有付费功能，单纯查看估值百分位是免费的。
估值百分位什么时候失效？
（1），统计周期短。至少包括一个完整的牛熊周期。如果一个指数历史数据少，那么它的参考价值就不高。
（2），行业利润不稳定，导致估值也大起大落。宽基指数和利润稳定的行业估值适合用市盈率，周期性行业适合用市净率。