投机交易中的期望值公式

交易笔记 · 2013-11-03

        刚刚看到一个关于投机交易的期望值公式,感觉这个说的很有道理。接触过交易的人都知道:只有交易系统为正期望值,最终的结果才会赚钱;反之则会赔钱。所以在一开始就搞清楚自己交易系统的期望值非常重要,否则有可能导致努力白费。

 

在一个网站上看到的期望值公式为:

期望值=获胜概率*胜率-失败概率*赔率

 

获胜概率:就是交易系统每次交易赚钱的概率。

胜率    :就是每次交易赚钱时赚多少钱

失败概率:就是交易系统每次交易赔钱的概率

赔率    :就是每次赔钱时赔多少。

 

比如说:对一个交易系统来说,每次交易赚钱的概率为30%,赔钱的概率为70%,赚钱的胜率为5,赔钱时的赔率为1.

 

期望值=0.3*5-0.7*1=0.8,可见这个系统期望值为正,长期交易的结果赚钱的概率非常大。

 

 

而在现实生活中,很多人往往是:赔大钱赚小钱导致交易的胜率远远低于赔率,再加上他们的交易获胜概率非常一般,他们的交易方法的期望值为负,最终赔钱也就在情理之中了。让我们记住华尔街的名言吧:截断亏损,让利润奔跑。

 

 

通过上面的简单公式就可以看出,通过提高交易获胜概率和胜率都可以提高交易系统的期望值,增加自己最终交易赚钱的可能性。

 

 

掌握期望值为正的交易系统只是成功的第一步,控制不好风险就会导致我们在实现正期望值之前把钱赔光,不能始终如一的贯彻既定的交易策略也会导致无法实现交易系统的正期望值。(文土狼妹妹)

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