我眼中的寻我(14)如何思考建立一个合理的、有效的交易系统?

       最近看新浪寻我的博客让我对交易有了新的认识,这篇文章中有些观点和大众所熟知的完全不同,所以就全文转载过来。

 

       原文如下:

一个【有悟性的】交易者,通过不断地学习、不断地认识和纠正原有的错误的交易理念,变基本面分析预测和技术分析预测的交易习[......]

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这个笨系统一点都不笨

       在和讯网看到一篇名为《有套系统太笨,但能赚钱,看各位潜质,只要能执行的人进来》的帖子,它非常简单,作者提到用划线的方法如果运用得当的话,的确可以赚钱。这个方法和寻我先生讲的30/120方法有以下不同,1,寻我先生的方法是用均线,网友hal5667的方法是划线。相对而言,人为划线的主观性要强得多。2,网友hal5667讲到的止损点非常小,   是0.5%,  这个明显太主观了。3,网友hal5667主张分批平仓,而不是一次性平仓。尽管如此,我认为两种方法的理念是相似的,他们都是通过对市场行情分类统计,得出的一个大概率收益的系统,它们背后都存在概率和人性。


      

       网友whufor对下面帖子的评价有点自相矛盾,他先说的市场是随机游走,又说市场存在趋势性。他提到“赌的不是价格会上涨还是会下跌,赌的是价格会远离开仓点。熟悉期权的看到这会大致明白,这个策略其实是在动态复制某种期权的上跨式组合”,我个人赞同这个观点,以寻我先生30/120规则为例,采用这种规则交易的人就像做多波动率的期权交易者,大家赌的是价格会远离均线后持续一段时间,如果价格围绕均线多次小幅度缠绕的话,就会出现亏损,可是在均线和K线缠绕期间做空波动率的期权交易者反而可以赚钱。这个网友把这种方法称作“一把或许可以通杀所有市场、所有品种的钥匙”,非常形象。


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       在和讯网看到一篇名为《有套系统太笨,但能赚钱,看各位潜质,只要能执行的人进来》的帖子,它非常简单,作者提到用划线的方法如果运用得当的话,的确可以赚钱。这个方法和寻我先生讲的30/120方法有以下不同,1,寻我先生的方法是用均线,网友hal5667的方法是划线。相对而言,人为划线的主观性要强得多。2,网友hal5667讲到的止损点非常小,   是0.5%,  这个明显太主观了。3,网友hal5667主张分批平仓,而不是一次性平仓。尽管如此,我认为两种方法的理念是相似的,他们都是通过对市场行情分类统计,得出的一个大概率收益的系统,它们背后都存在概率和人性。


      

       网友whufor对下面帖子的评价有点自相矛盾,他先说的市场是随机游走,又说市场存在趋势性。他提到“赌的不是价格会上涨还是会下跌,赌的是价格会远离开仓点。熟悉期权的看到这会大致明白,这个策略其实是在动态复制某种期权的上跨式组合”,我个人赞同这个观点,以寻我先生30/120规则为例,采用这种规则交易的人就像做多波动率的期权交易者,大家赌的是价格会远离均线后持续一段时间,如果价格围绕均线多次小幅度缠绕的话,就会出现亏损,可是在均线和K线缠绕期间做空波动率的期权交易者反而可以赚钱。这个网友把这种方法称作“一把或许可以通杀所有市场、所有品种的钥匙”,非常形象。


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我眼中的寻我(10)世界上是否存在永恒有效的交易系统?

 交流至今,对于“规则交易法”是否有效的探讨,还有什么必要吗?信与不信,一切皆已注定。

 

现在,我想谈谈世界上是否存在永恒有效的交易模式。

 


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 交流至今,对于“规则交易法”是否有效的探讨,还有什么必要吗?信与不信,一切皆已注定。

 

现在,我想谈谈世界上是否存在永恒有效的交易模式。

 


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我眼中的寻我(7)交易系统会永久有效吗?

      前几天和一个叫StatisticalAnalyst的朋友在此探讨关于双均线交易系统的问题。有争议的点是该朋友认为即使这样的交易系统今天有效,不代表明天或永远有效,历史数据表明,有一些双均线交易系统会在某个时候突然死亡。而我却认为我推介的30分钟120线(再加一根短线就是双均线交易系统)交易系统会永远有效。

      有兴趣的朋友可以看看那些探讨的留言。


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      前几天和一个叫StatisticalAnalyst的朋友在此探讨关于双均线交易系统的问题。有争议的点是该朋友认为即使这样的交易系统今天有效,不代表明天或永远有效,历史数据表明,有一些双均线交易系统会在某个时候突然死亡。而我却认为我推介的30分钟120线(再加一根短线就是双均线交易系统)交易系统会永远有效。

      有兴趣的朋友可以看看那些探讨的留言。


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