这个笨系统一点都不笨

交易笔记 · 2015-12-04

       在和讯网看到一篇名为《有套系统太笨,但能赚钱,看各位潜质,只要能执行的人进来》的帖子,它非常简单,作者提到用划线的方法如果运用得当的话,的确可以赚钱。这个方法和寻我先生讲的30/120方法有以下不同,1,寻我先生的方法是用均线,网友hal5667的方法是划线。相对而言,人为划线的主观性要强得多。2,网友hal5667讲到的止损点非常小,   是0.5%,  这个明显太主观了。3,网友hal5667主张分批平仓,而不是一次性平仓。尽管如此,我认为两种方法的理念是相似的,他们都是通过对市场行情分类统计,得出的一个大概率收益的系统,它们背后都存在概率和人性。



      

       网友whufor对下面帖子的评价有点自相矛盾,他先说的市场是随机游走,又说市场存在趋势性。他提到“赌的不是价格会上涨还是会下跌,赌的是价格会远离开仓点。熟悉期权的看到这会大致明白,这个策略其实是在动态复制某种期权的上跨式组合”,我个人赞同这个观点,以寻我先生30/120规则为例,采用这种规则交易的人就像做多波动率的期权交易者,大家赌的是价格会远离均线后持续一段时间,如果价格围绕均线多次小幅度缠绕的话,就会出现亏损,可是在均线和K线缠绕期间做空波动率的期权交易者反而可以赚钱。这个网友把这种方法称作“一把或许可以通杀所有市场、所有品种的钥匙”,非常形象。



       下面是我摘录的帖子内容和相关网友对帖子的评价:



    和讯网友hal5667原帖:http://bbs.hexun.com/futures/post_46_791349_1_d.html



    看和讯各位,在为何亏损频频发生,实有不忍。我不是大师,但亦非菜鸟。四年的工作生涯以研究改进操作系统为生,06年后悟出真理,已实现两年稳定盈利。四年的实盘操作,客户的也好,自己的也好,已经实践证明三套很简单的系统,可以在这嘈杂的市场上最终获利,有一套系统颇为简单,友情赠送。能否盈利,看各位潜质与执行力度。

    想起三年前,瑕余饭后,和友人谈论系统,问及系统为何,其曰:任何时候都是处于大趋势之中,只不过时间观念不同,把时间拉长,就可以发现,曲线与横线最终,只会有一个交点!



    之后此人05年从6000元做到30万元



    我理解这个系统很简单



    首先:



    1、拿出你的行情软件,K线模式为小时线或30分钟线。拿出您的画线工具,蒙着眼睛,在K线上划一笔横线。

    2、开仓原则:以每次即时价超过这横线为开仓,上则多,下则空,以0.5%为止损点,严格进行。

    3、平仓原则:每次开仓不超过20%为上限,止盈点在有盈利后的50%的保证金利润平一半,100%的利润平完另外一半,不然,一定要拿到止损点。

    各位,你看到了什么?是不是每次最终会成功,代价只不过是五六次0.5%的价格差止损而已,(当然倒霉一点的人物,可能会碰到跳空,但比起后面的盈利来讲,是以小搏大的)。



    这只是个模型的雏型,改进后的系统,在画线的点位上作点文章,会使止损的次数大大减少。

    我不常用这个系统,但这系统的确能稳定获利。只不过需要很强的执行力度而已!



   

    系统改进:    



    开仓原则就是:从当日往前算5天确定一个最高最低点,如果突破了这个区间顺势开仓。止损0.5%累计四个月交易一共11次,止损8次,每次5%(按照保证金)就一共40%,算是跳空的和开平仓点位误差(人为的方式肯定有点位误差的) 一共累计亏损80% ,够多了吧?三次盈利为75%*3=225%,如果是狠一点的人,只要100%,那就是300%,盈利是肯定对的。因为已经固定。80%搏300% 我想这笔买卖不会太差。



    网友whufor对上面帖子的评论:



    上面这个贴子是我刚才在和讯期货论坛偶然看到的。立刻转过来,是略为表示惊奇。



    我的惊奇,并不是因为里面的内容,而是因为里面讲到的这套策略除了我之外,竟然还有其他人也悟出来了!不过好在我已习惯了,5年之前,我独立发明了一套东西,自以为是开天辟地以来的首创,洋洋自得将近半年之久,然后就偶然看到美国一个教授1961年发表的一篇论文里提出了相同的东西。自那以后,日益相信地球上再无新事物,也日益相信这世界上最不缺乏的就是人才甚至天才。倘若还自以为自己是天才,只不过是因为接触人的范围小罢了。现在hal5667 又一次向我证明了这一点。



    我曾在休闲散人的市场不确定性原理这个帖子中提到过一把或许可以通杀所有市场、所有品种的钥匙,我所指的那把钥匙就是hal5667指出来的这个系统。既然hal5667将系统指出,那我就捎带对这个系统的原理作个简单解释:



    基本上都认可价格是随机游走。随机游走在走的方向上是不确定的,但是随机游走有一个确定性,即从一个点出发,经过一段时间的随机游走之后,仍然停留在起点的概率非常之小,而其游离起点的距离由两个决定:一是波动率,二是游走的时间。所以,对于一个随机游走过程,从任何一个起点开始,给定一定的时间之后,我不知道它究竟会超哪个方向走,这是不确定,但是我比较有把握地知道它走离出发点的可能性非常之大,而且波动率越大,时间越长,偏离的距离越远,这是确定。所以,这个策略说白了,赌的不是价格会上涨还是会下跌,赌的是价格会远离开仓点。熟悉期权的看到这会大致明白,这个策略其实是在动态复制某种期权的上跨式组合。更何况,价格的变化还有一个很强的统计特征:序列自相关,也就是所谓的趋势性、惯性什么的。这个特征会加强价格偏离开仓点的确定性,让赌的胜算进一步提高.



    就解释这么多,差不多快接近天机了,不能再多说了。能看懂也罢,不能看懂也罢,相信也罢,不相信也罢,对与它相关的任何问题我一律不再做任何解释和答复。

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