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指数基金是一种量化投资

我从093月份开始接触指数基金的。今天因为查看一些关于量化投资知识,才看到原来指数基金也属于量化投资。看来自己的知识太少了.......

我从093月份开始接触指数基金的。今天因为查看一些关于量化投资知识,才看到原来指数基金也属于量化投资。看来自己的知识太少了。

 

对基金有所了解的朋友应该都知道基金有主动性基金和被动型基金之分。

 

主动性基金往往需要基金经理有很强的个人能力,基金将来的业绩也会因为不同人操盘而不同。很显然主动性基金往往依赖于基金经理以往的个人经验,是一种定性投资。而被动型的指数基金则是有某一个比较固定的投资标的,基金业绩受基金经理影响较小。

 

很多人也许会问到底量化投资和定性投资那个好一点呢?

 

这个问题其实要因人而异,没有标准答案。如果您投资能力强,主动性的定性投资可以试试,结果只有自己知道;如果是个菜鸟的话,我感觉指数基金就是最好的选择。现在各大银行基本都有基金定投业务。

 

国内量化基金现在也有一些,只是时间太短,还有待时间的考验。不过国外已经有40多年的历史了。其中最有代表的人物就是美国文艺复兴科技公司掌门人詹姆斯·西蒙斯。从相关报道得知“从1988年到2008年,他管理下的大奖章(Medallion)基金的年均净回报率是35.6%,比索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点,比同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点。”

 

如果大家想详细了解指数基金的话,可以看看约翰博格先生的《指数基金投资的长赢之道》。这本书我认为是对指数基金描写最详尽的书籍,非常有参考价值。(文土狼妹妹)

很值得关注的量化投资基金

虽然我本人 对指数基金非常看好,但是在中国这个特殊的国情下,完全的被动策略也是有些弊端,比如,市场部太成熟等,所以对这个主动性的投资策略还是学习一下,市场的 复杂性决定了我们必须学会利用主动性策略和被动性策略才能更好的发展,只是利用一种单一策略会吃亏的。所以,建议大家关注一下这类基金。

概要:虽然我本人对指数基金非常看好,但是在中国这个特殊的国情下,完全的被动策略也是有些弊端,比如,市场不太成熟,政府对市场影响很大等,所以我对这个主动性的投资策略还是关注一下,市场的复杂性决定了我们必须学会利用主动性策略和被动性策略才能更好的发展,只是利用一种单一策略会吃亏的。所以,建议大家关注一下这类基金。

 

以前没有听说过量化投资的基金,主要是对量投资策略不太了解而已,今天就重点学习一下关于量化投资的知识,

何为量化投资?

看了一些资料,我们所知的价值投资属于定性投资,量化投资作为一种主动的投资策略,是一种定量投资,主要理论基础是市场非有效或弱有效,基金经理通过对个股、行业价格变化的驱动要素的分析研究,可以建立投资组合,从而战胜市场,获得超额收益

这个投资策略和我之前学习约翰博格关于知指数基金的投资策略是不同的,甚至是相反的,指数基金是被动投资策略,认为人不可能战胜市场,只能获得收益平均数。我比较推崇指数基金。

量化投资适不适合中国?

嘉实量化基金拟任投资经理王永宏告诉记者,与海外成熟市场相比,A股市场的发展历史较短,投资理念还不够成熟,相应地留给主动投资发掘市场的潜力和空间也更大。定量主动投资以基本面分析为驱动,以全市场、多维度的视角广度扫描投资机会,在中国市场的应用将更显其优势。

 

我国目前的量化投资基金

日期

种类

2004

光大保德信量化核心基金

 

 

2009

嘉实量化阿尔法基金

中海量化策略基金

长盛量化红利策略股票型基金

华商动态阿尔法基金

富国沪深300增强基金

2010225

南方策略优化基金

 

个人看法:虽然我本人对指数基金非常看好,但是在中国这个特殊的国情下,完全的被动策略也是有些弊端,比如,市场部太成熟等,所以对这个主动性的投资策略还是学习一下,市场的复杂性决定了我们必须学会利用主动性策略和被动性策略才能更好的发展,只是利用一种单一策略会吃亏的。所以,建议大家关注一下这类基金。(文/土狼妹妹)