我眼中的寻我(42)分析预测究竟是对还是错?

交易笔记 · 2015-01-17

当年搞垮巴林银行的尼克·李森,在出事之前被交易界公认为全世界做日经指数的翘楚 -- 因为他做过几单非常漂亮的日经指数的交易。也就是因为这个缘故,巴林银行授予了他非常大的、也是非常危险的操作权,以至于最终令巴林银行轰然倒下。



人们习惯于用一个较短的时间和一些突出的小样本事件来评价一个人或某个事物。



很多事情的成与败,看似相似,其本质是不同的。



比如说,当年尼克在做对了日经指数的时候,如果你也做日经指数的交易,而你用的方法不是分析预测、而是规则交易法,也一定是做对的。从交易的结果看,看似相似,但形成结果之前的过程中所包含的思想理念方法,则截然不同。这样的本质上的差异,令后面的长期的交易结果产生天壤之别。



尼克用的是分析预测方法。这样的方法,首先在分析预测上是否正确存在着问题;其次,即使分析预测是对的,但是在切入点上没有较为具体明确的条件。尼克在最后一次的操作上,也就是搞垮巴林银行的那次操作上,如果用一个较大的时间框架来看,还是对的 -- 他当时是看多,但是,日经指数却一直在下跌。他不断地在下跌过程中补多仓部位,最终因为弹尽粮绝而下跌还在继续、从而造成爆仓而亡。而在巴林银行倒下之后不久,日经指数开始向上走,而且走的还很不错。



这里有一个非常奇妙的现象、或者说有趣的问题:



我们、包括我自己,【经常说分析预测的错误】。



事实真的如此吗?【关键是看说话的前提条件】。



这里的【前提条件】指的是什么呢?是【有限的资金量】。



如果我们的前提条件是【无限制的资金量】,交易怎么做 ?-- 也就是用分析预测方法也好、规则交易法也罢,都是万无一失地获利的。



先不说规则交易法,就说分析预测方法。这里,分析预测是否正确已经不重要了,重要的是这个方法中所包含的规则 -- 【逆势操作的规则】



【逆势操作规则】在没有资金的限制前提条件下,也是必盈无亏的方法



我们知道【物极必反】的自然法则。没有永远上涨(下跌)的行情 -- 涨多了就要跌,反之亦然。



但是,最关键的问题是【我们永远不能预先知道究竟会在哪里发生物极必反】的转折。但是,如果有了资金的无限制这样的前提条件,这个问题就解决了 -- 分析预测得出的结论是做多、而行情还在下跌,不断地加倍逢低建仓就可以了,反之亦然。你终究会等到那一个物极必反的转折点 -- 就开始盈利了。尼克如果当年有无限量的资金,他会又一次成为英雄。



可惜,现实中这样的无限制的资金的假设不存在。故此,我们需要研究一个恰当合理的交易方法来实现在资金有限的前提条件下保证获利的方法。



一个在资金有限的前提条件下保证获利的恰当合理的交易方法,就是【随市交易】的思想指导下的规则交易法。





看看前文的图,就可以明白了随市交易的优势所在了。按照一个较为合理的交易规则交易,每一次的反向波动,极大多数足以产生盈利的空间(这就是成功的操作)、较少的次数产生了不足以盈利的空间(这就是失败的操作)。这就是均线交易系统的正收益的大概率思想。



这就是缠中说禅说的分类思想 -- 可搞的行情和不可搞的行情。从双向交易品种来说,没有不可搞的行情 -- 或者做多或者做空 -- 非多即空 -- 这就是【永远骑在马背上的操作方法】理论依据。



当你依据了这样的交易思想和方法交易,第一,极大多数的时候是盈利的;第二,一旦出现失败的操作(用缠中说禅的话来说,就是早泄),你可以在一个相对较小的亏损额止损,何至于会发生巴林银行倒闭的事件呢?



交易,我们经常会强调一个词:信念。



信念,这个词,很有一些主观情绪的味道。其实也不全然。关键是信什么、念什么。



当你习惯于分析预测时,你的信念就是分析预测,那么在实战中遇到和分析预测相反的行情时,就会以分析预测为信念 -- 先入为主、固执己见  -- 最为典型的表现是短线不好、中长线看好这样的可笑可悲的论调 -- 极大多数的情况下是发生大亏或巨亏。



当你习惯于按照规则交易时,你的信念就是规则,那么在实战中遇到和规则信号相反的行情时,就会以规则为信念 -- 规则是你的交易行为准则 -- 极大多数的情况下是小亏和大盈、永远不会发生大亏或巨亏。这样的信念,由于是以客观为依据的,那么信念虽然是主观的东西,但是,这个时候是主观跟随着、依附着客观,这是我们唯一能做到的合理选择。



回过头来或许人或许会问,行情除了多或空,还有盘整区域,怎么办?是的,必然会有盘整区域,顺着出现盘整区域前的行情方向看待就是了 -- 比如说,上涨 - 盘整,后面的走势你不需要去花费心思分析预测,给出一个合理的盘整空间,接下来的走势要么就是【上涨 - 盘整 - 上涨】、或者就是【上涨 - 盘整 -下跌】,你静观其变就是了。



在这样的阶段,为什么人大多会心生不安,因为人的贪婪与恐惧所致,这是一对孪生兄弟。账面上从2000点到2080点的时候,赚了80点,然后就是盘整在2050点-2080点之间,30个点的波动,让我们的心产生起码300点的波动 -- 恐惧行情跌下来抹去浮盈、贪婪还想多赚一些令心里产生走还是不走的犹豫不决,总之,心里的七上八下的波动幅度,大大超过了行情真实的波动幅度。



如果你能顺着前面的行情看待这样的盘整行情,心里就会安宁许多 -- 不是还在上涨吗?当然,这里的数字我是随意取的,实战中必须以规则来确认这样的盘整区域。



这样的思想我不止说过多少遍,没有不出差错的交易方法。从长期来看,每一次的失败都是非常小的失败 -- 这可以从事实看到 -- 看看我贴出那么多的图就可以明白了。每一次的失败,有的时候从当下来看好像比较大,一定会有这样的错觉产生。



原文出处:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3abd4740101f39m.html

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