当前投资领域(投机)最前沿的理论是什么?

交易笔记 · 2014-02-26

       在知乎上有个网友提出这样一个问题:“当前投资领域(投机)最前沿和最实用的理论是什么?”他说:“本人是经济学学生,一直想把所学知识应用到实际投资中。之前用外汇练习过,用过新闻法(参考各方评论)、技术分析(K线、趋势线三角形等、各种指标的组合)、统计回归(Arima等),但最终结果都不尽如人意。所以希望向达人请教,在投资领域(不仅限于外汇)最前沿的理论是什么?”

 

 

      有不少网友都分享了自己的看法,其中一个叫潘越的网友说的比较全,下面是他的留言:

 

      潘越(职业期货交易者):“最好的,最前沿的是你自己的理论。想要在投资(投机)上取得成功。你必须要形成自己的理论。不论其他的理论准确率多高,回报率多高。那都不是你的,与你的思维模式以及心理都不契合。

 

 

       如果你一直找现成的东西,懒得自己想。那你永远只是个学生,是个应试教育的产物。金融交易与其他行业不同,可复制性很低。一种投资方式,一种理论,它包含了创立者的性格,经历,知识面各个层次。他用起来行云流水,是因为那本来就是他的,你用起来不行,是因为你不了解其中原理,而且你也永远理解不了,因为你不具有他的经历。

 

 

       去实践,拿上你的身家性命,在市场中拼几年。慢慢的你就会发现很多规律,逼自己一下,才能真正进步。如果你害怕失败,或者破产。那就证明你不适合这行,做点别的去吧。

 

       ps:《投机者的扑克》《十年一梦》《金融市场技术分析》《克罗谈投资》《华尔街幽灵》《高胜算操盘》《短线交易秘诀》《1000%的男人》《通向财富的自由之路》《波浪理论》《道氏理论》《海龟法则》《混沌理论》。”

 

        对于这个问题,除了网友提到的混沌理论外,我认为行为金融学也值得热衷投资的朋友去学习。目前来看,混沌理论和行为金融学都是最近几十年出现的新兴学科,还不太成熟,但是这些观点对我影响很大。

 

 

       任何理论和科学都应该有一定的哲学基础。比如上面的混沌理论和行为金融学也有他们自己哲学基础。我最喜欢的哲学家是波普尔,他的两个铁杆粉丝索罗斯和《黑天鹅》作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的著作都很值得我们去阅读一下。人的意识能不能完全反映客观世界(这个关系到人的认识是否有局限性)?过去是不是未来的简单延续(这个关系到因果思维和概率思维)?大家可以带着这两个问题去阅读上面三个人的书籍。

 

 

       虽然均值回归现象和均值回避现象已经被发现一百多年了,但是我发现均值回归理论至今在股票、现货、期货、外汇等投资对象上依然适用。这个理论不需要复杂证明,只需要常识就可以理解了:任何商品的价格不可能永远上涨,反之依然。至少我认为这个理论对我的交易非常有帮助。

 

 

       先实践发现问题,然后有针对性读书。我本人就是这样的,在2010年10月开始交易现货的三个月里,我通过经纪人的简单介绍知道了下单、平仓方法,之后就是完全自己摸索做。做了三个月,赔了不到一万元,然后自己仔细分析了以前的交易记录,找出了许多问题,然后带着问题去阅读相关的书籍。我阅读的书籍并不多,总共不到100本。对我影响最大的投机书籍有《期货交易技术》日本林辉太郎,《海龟交易法则》,《大作手操盘术》,《醉汉的脚步:随机性如何主宰我们的生活》等等。

 

 

       投机交易不像其他职业一般都有一套大家公认的规则,只要我们按照这些规则去做就不会太差,可是投机交易则没有一套让所有投资者都认同的规则。所以每个有志于投机交易事业的人都需要自己去摸索适合自己的交易模式。

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